A nova versão do navegador da Microsoft, Internet Explorer 8, não funciona em redes com proxy. É necessário alterar um configuração para que ele venha a funcionar nestas condições, segue os passos:
1. Iniciar->Executar-> secpol.msc
2. Navegue até: Local Policies->Security Options->Network Security: LAN Manager authentication level

3. Dê um duplo clique sobre ele e selecione a opção: Send LM & NTLM – use NTLMv2 session security if negotiated

4. Clique em OK, feche a outra janela, abra o IE8, configure o proxy e pronto.
1. Iniciar->Executar-> secpol.msc
2. Navegue até: Local Policies->Security Options->Network Security: LAN Manager authentication level

3. Dê um duplo clique sobre ele e selecione a opção: Send LM & NTLM – use NTLMv2 session security if negotiated

4. Clique em OK, feche a outra janela, abra o IE8, configure o proxy e pronto.
--- Update 20-08-12 ----- Exemplo com Windows em Portugues ---
Até.